Wenn ein Algorithmus über den Kredit entscheidet

Die BaFin veröffentlicht einen ausführlichen Fachartikel zu Risiken algorithmischer Kreditvergabe.
In ihrem Fachartikel untersucht die BaFin die zunehmende Verwendung von Algorithmen und maschinellem Lernen in der Kreditvergabe durch Banken. Der Artikel, der in der neuesten Ausgabe des BaFin-Journals erschienen ist, beleuchtet die vielfältigen Aspekte, Vorteile und Herausforderungen dieser Entwicklung.
Die Untersuchung der BaFin zeigt, dass immer mehr Banken diese Technologien nutzen, ohne dass die Kunden darüber informiert werden. In vielen Fällen werden Kreditentscheidungen vollständig von Computern getroffen, die die Kreditwürdigkeit der Kunden auf der Grundlage verschiedener Kriterien bewerten.
Der Artikel liefert auch Einblicke in die Art und Weise, wie Algorithmen in verschiedenen Bereichen des Kreditgeschäfts eingesetzt werden. So werden beispielsweise im Privatkundengeschäft teilautomatisierte und vollautomatisierte Verfahren verwendet, während im Firmenkundengeschäft eine menschliche Beteiligung erforderlich ist, insbesondere bei risikorelevanten Geschäften.
Obwohl die Automatisierung und Standardisierung der Kreditvergabe Vorteile wie Effizienz, Geschwindigkeit und Objektivität bietet, warnen Experten auch vor potenziellen Risiken. Diese reichen von der Diskriminierung bestimmter Kundengruppen durch nicht ausgewogene Trainingsdaten bis hin zu Fragen des Datenschutzes, insbesondere wenn externe Dienstleister beteiligt sind.
Die BaFin hebt hervor, dass das regulatorische Umfeld technologieneutral ist und dass die Zulässigkeit algorithmischer Kreditverfahren nicht von der verwendeten Technologie abhängt. Entscheidend sind vielmehr die Risikorelevanz der Kredite und die Vereinbarkeit der Verfahren mit den Mindestanforderungen an Prognosegüte, Datenqualität, Erklärbarkeit und Transparenz.
Der Fachartikel betont zudem, dass menschliche Beteiligung an den Entscheidungsprozessen für die Modellentwicklung und -validierung stets erkennbar und dokumentiert sein muss. Die Banken müssen außerdem verbraucherschutzrechtliche Aspekte stärker berücksichtigen und ihre Verfahren auf diskriminierende Parameter überprüfen.
Die BaFin bekräftigt ihren kontinuierlichen interdisziplinären Ansatz zur Untersuchung und Überwachung der Anwendung von Künstlicher Intelligenz, Big Data und maschinellem Lernen in der Bankenbranche und beabsichtigt, die Erkenntnisse aus diesem Fachartikel als Grundlage für zukünftige regulatorische Positionen zu nutzen.